資金量とリスク管理とレバレッジ

私のＦＸのレバレッジは、今のところ４倍程度で運用しています。

具体的には、５５０万円の資金量に対し、米ドル円を１８万ポジション、南アフリカランド円を１１万ポジションです。

私は超安全志向なので、米ドルの安全域は、歴史的な底値である８０円と置いています。これだと、現在約１２０円なので、８０円に達するまで、４０円の幅がありますね。

４０円÷１２０円＝３　

ですので、４０円の幅（＝ロスカット水準）をもって運用すれば、レバレッジ３倍の運用ということになります。

私は米ドル円ポジションを１８万ドル保有しています。これが全て１２０円のときに買ったと仮定して、４０円の幅（１ドル＝８０円をロスカット水準とする）を安全に取るなら、

４０×１８＝７２０

となり、７２０万円の資金が必要です。

実際には、資金量は５５０万円ほどですから、私の観点からはポジションを若干持ちすぎ、ということになります。

それでも、３０×１８＝５４０万円　で、３０÷１２０＝４倍　ですから、４倍程度のレバレッジにおさえていることになります。

南アフリカランドについては、ランド＝１５円のときに買っており、５円をロスカット水準に置いているため、

５×１１ポジション＝５５

となり、５５万円の資金が必要です。南アフリカランドは私の資金量に対し、それほどインパクトを与えていません。まだ増やせますが、値動きが激しいので、保有比率は控えめと考えています。

理想的には、米ドルのレバレッジを３倍程度におさえ、他の通貨ペア（有力候補はポンスイ、豪ドル、ユーロ円）も３倍以下のレバレッジで保有することができれば、バランスのとれたポートフォリオになると思っています。

今日のポジション（変わらず）

USD/JPY　買　6万@118円
USD/JPY　買　11万@117円
USD/JPY　買　1万@116円
ZAR/JPY 買　10万@15.4円
ZAR/JPY 買　1万@15.3円

今日の受取スワップ：3,131円
今月の受取予定スワップ:93,930円
今後１年間の受取予定スワップ：1,142,815円

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